الفوركس النظام التجاري احتمال كبير

تجارة احتمال مرتفع كيفية الحصول على نظام التداول عالية الاحتمال عاقل 1. هل تعلم الفوز / نسبة الخسارة؟ الجلوس وتضيف ما يصل كل التجارة الفائزة وكل تجارة خاسرة خلال العام الماضي. على محمل الجد يجلس إلى أسفل ونفعل ذلك. تقسيم الفائزين من الخاسرين للحصول على نسبة فوز / خسارة الخاص بك. دعنا نقول التداول الخاص بك يولد نسبة فوز / خسارة من 2: 1، وهذا يعني 2 $ ربح مقابل كل 1 $ المفقودة. هذا أمر جيد جدا، أليس كذلك؟ نعم، لكنها لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية. نسبة فوز / خسارة لا يرتبط المكاسب والخسائر إلى مقدار رأس المال الذي وضع في خطر ولا تساعدك على معرفة المتوقع للتجارة القادمة. ربما قمت بها تجارة واحدة في السنة التي احرز 200 $ على حصة العاصمة من 10،000 $ واحد والتي فقدت 100 $ في العام نفسه على نفس 10،000 $. لا يزال لديك 2: 1 خسارة فوز نسبة لكن معدل العائد على رأس المال هي صغيرة وتيرة التداول ليست مرتفعة بما يكفي للاستدلال المتوقع للتجارة القادمة. 2. هل تعرف المتوقع بك؟ وفيما يلي الصيغة: متوسط ​​الربح في التجارة الفوز العاشر الفوز الصفقات كنسبة مئوية من إجمالي الصفقات متوسط ​​الخسارة في فقدان التجارة X يفقد الصفقات كنسبة مئوية من إجمالي الصفقات دعونا نقول لكم العثور على مجموعة من المؤشرات التي قد ولدت هذا الملف: (800 $ × 35٪) - (400 $ × 65٪) = 280 $ 260 $ = 20 $ وبعبارة أخرى، فإن المؤشرات توفر على ارضها من 800 $ على 35٪ من الصفقات ولكن خسائر كبيرة على معظم الصفقات، لذلك كسب المتوقع بك في التجارة على التجارة القادمة هو مجرد 20 $. وفيما يلي المتوقع أكثر واقعية: (400 $ × 55٪) (200 $ × 45٪) = 220 $ - 90 $ = 130 $ الصيغة المتوقع أعلاه إلى كان لديك 55٪ الصفقات الفوز وكسب كل 400 $، مع 45٪ من إجمالي الصفقات يجري الخاسرين ولكن بتكلفة قدرها 200 $ لكل منهما. باستخدام هذه المؤشرات، المتوقع بك لتجارة المقبلة هو صافي 130 $. وهذا هو أفضل مجموعة كبيرة من 20 $، ولكن 130 $ على مقدار رأس المال وحول كيفية العديد من الصفقات؟ 3. مقدار رأس المال على المحك وكيف وغالبا ما كنت تتاجر؟ إذا كنت تتاجر اربع مرات فقط في السنة، قد يكون لديك احتمال كبير لصنع 4 × 130 $ = 520 $، ولكن إذا كنت تفعل ذلك على 10،000 $ اعتبارا من رأس المال، وأنه لا يمر "وماذا في ذلك؟" اختبار. و"وماذا في ذلك؟ اختبار يسأل كم من المال كنت تريد أن تجعل كمضاعف البدء العاصمة. عاصمة هدف = ابتداء من رأس المال + (المتوقع العاشر حصة رأس المال في تجارة اكس إجمالي عدد الصفقات) دعونا نقول لديك 10000 $ لوضعها في التداول الفني وتريد مضاعفته أكثر من سنة إلى 20،000 $. كنت تعرف كيفية عزف مع الحساب: 20000 $ = رأس المال ابتداء + (130 $ × عدد الصفقات) إذا كنت المتداولة كامل مبلغ 10000 $ على كل صفقة (وتبقى المتوقع مستقرة عند 130 $ في التجارة)، سيكون لديك لجعل 76.9 الصفقات سنويا لمضاعفة أموالك: (130 X 77 $) $ 20،010 = 10،000 $ + 10010 مشكلتين: يجب NEVER، EVER وضع كل ما تبذلونه من المال على التجارة الأولى. وهذا ينبغي أن يكون واضحا لفي الصف الثاني. ماذا لو التجارة الأولى هي واحدة من الخاسرين وكنت أعلم أنك يمكن أن نتوقع أن تفقد 45٪ على أي تجارة خاسرة؟ تأخذ رأس المال الخاص بك هو الآن 10000 $ ناقص 6500 4500 $ = $. الآن لم تعد تسعى لمضاعفة حصة الخاص بك ولكن لأكثر من ثلاثة أضعاف ذلك. ثانيا، أملى عدد الصفقات سنويا إلى حد كبير من قبل النظام الذي تحدده. معظم المؤشرات لديها المدمج في إشارة بيع وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك نظام وقف الخسارة في المكان الذي يخرج الصفقات عندما تتحول الظروف ضدك. إذا اخترت نظام بالإضافة إلى وقف الخسارة النظام التي تتاجر (ويقول) 35 مرات في السنة، هل يمكن أن نتوقع لجعل 4550 $، وليس 10000 $. للوصول الى 10،000 $ مكاسب رأس المال في سنة واحدة، لديك لاختيار مجموعة مختلفة من المؤشرات وتوقف مختلفة، والذي يتغير الآن المتوقع وكان لديك للبدء من جديد في الخطوة 2 أعلاه. الدرس النهائي. التحليل الفني يقدم اثنين من فوائد كبيرة على مدى التقليدي "على أساس القيمة" التجارية. أولا، كنت في أعقاب السوق، وليس محاولة لإملاء إليها. ثانيا، من خلال اعتماد نهج عقلاني ومنهجي، لم يكن لديك توقعات غير واقعية. حفر وصولا الى يتوقع مكاسب رأس المال الإجمالي على أساس المتوقع والتداول التردد نظام التداول الخاص بك زائد حصة رأس المال ابتداء هو sanest جميع الأساليب الممكنة. حصة هذا المنصب: أنا في هذه المقالة اختبار آخر فكرة التداول بسيطة التي تم تصميمها للعثور على احتمال كبير تحركات الأسهم. يتم توفير رمز Amibroker في نهاية هذا المنصب. على مدار الساعة ثلاث س في فترة ما بعد الظهر، والشمس لا تزال مشرقة، ولقد قضى عدة ساعات اختبار من فكرة تجاري آخر. (على الرغم من أن في الوقت الذي يتم الانتهاء من هذا المنصب، ونشرت سيكون في وقت لاحق من ذلك بكثير). فكرة النظام التجاري بسيط لذلك أشك في أنه سوف يعمل. ولكن، مع العلم بأن الأفكار التجارية بسيطة وغالبا ما تكون أفضل، ما زلت في البحث عن الكأس المقدسة. الى جانب ذلك، يمكنك أبدا معرفة ما إذا كانت فكرة جيدة واحدة حتى تقوم على وضع هذا النظام باستمرار إلى رمز واختبار بها لنفسك. وهناك فكرة تداول بسيطة للعثور على أسهم احتمال كبير كما في كثير من الأحيان، والبحث عن نظام تجاري يبدأ بفكرة بسيطة نابعة من مشاهدة أنماط في الأسواق. نلقي نظرة على بعض الخرائط الأسهم وماذا ترى؟ اليس من الواضح أن بعض الأسهم سوف نستمر أعلى وأعلى، كل يوم الطباعة يغلق أعلى وأعلى؟ يبدو أن العديد من تشغيلها في اتجاهات تصاعدية يمكن التنبؤ بها، حيث سلسلة من الشموع الخضراء في صف واحد عادة تتوقع مزيدا من الشموع الخضراء قادمة. على الجانب الآخر، تلك الأرصدة الطباعة بشكل مستمر أغلقت منخفضة تميل إلى الاستمرار في الخسارة. أم أن كل هذا مجرد وهم؟ A التحيز المعرفي، والأسواق هي في الواقع عشوائي بعد كل شيء؟ هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ذلك. الصواميل والمسامير وتعتمد الفكرة وراء هذه الفكرة التداول على كل من مفهوم الاتجاه التالي وبعض الاحتمالات بدائية. في جوهرها، والسؤال وراء فكرة التداول هو هذا: إذا الأوراق المالية يغلق حتى 10 يوما في صف واحد، هو أكثر عرضة لتغلق مرتفعة في اليوم التالي أيضا؟ ويمكن استخدام هذه الفكرة في نظام تجارة مربحة؟ لاختبار هذا المفهوم، قررت لتحميل البيانات التاريخية للأسهم في الكون SP 500 إلى Amibroker. ثم خلق بعض التعليمات البرمجية Amibroker بسيط. التعليمة البرمجية التالية ببساطة صفوف كل الأسهم في الكون من قبل عدد المرات التي أغلقت عنه في الأيام ال 10 الماضية. لا يفعل ذلك باستخدام وظيفة SUM وPositionScore. على النحو التالي: ارتفاع = بالقرب & GT؛ فتح؛ يوما = 10؛ TotalRises = SUM (الارتفاع، أيام)؛ PositionScore = TotalRises. قيمة TotalRises ببساطة بحساب عدد المرات التي أنهى السهم أعلى من العراء في العدد الأخير من الفترات. اختبار واحد - يومية باستخدام رمز أعلاه، أوعزت Amibroker لمسح SP 500 الكون كل يوم وشراء الأوراق المالية التي كان معظم ما يصل يوما في 10 يوما السابقة. سيتم دخلت الصفقات على العلن وخرجت على مقربة نفس اليوم. يتم تعيين حجم الموقف في 100٪ من حقوق المساهمين برأس مال ابتداء من 100،000 $ وهذا النظام هو الجولة الأولى بين 1/1/2010 و 2015/01/01 مع عدم وجود اللجان المنشأة. اختبار واحد النتائج: وكما ترون من هذه النتائج، النظام التجاري بسيط ويبدو أن فكرة جيدة. شراء أسهم احتمال كبير، مع تلك التي على معظم ما يصل أيام في الفترة 10 يوم الماضية أنتجت عائد سنوي مركب نسبته 30.78٪ مع خفض الحد الأقصى ل-18.50٪. إعطاء CAR / MDD من 1.66. كانت 53.02٪ من الصفقات الفائزين. وهنا هي 10 الصفقات الأخيرة من النظام: يتيح إضافة في اللجان النظام تبدو جيدة حتى الآن. ومع ذلك، إذا نحن الآن إضافة في اللجان من 0،01 $ للسهم الواحد، وسوف ترى أن الصورة تتغير. من خلال زيادة التكاليف، وقطرات من العائد السنوي المركب إلى 11.50٪، وخفض يزيد إلى -29.15٪. وقد ذهب النظام من وجود منحنى الأسهم الصعودي السلس إلى واحد هو أن أكثر متقطع من ذلك بكثير. الاختبار الثاني - الاسبوعي وبما أن اللجان بوضوح تأثير كبير على الأرباح التجارية، قد يكون فكرة لمحاولة النظام التجاري في إطار زمني أطول. وهكذا، في اختبار اثنين، وأظل اللجان عند 0.01 $ للسهم الواحد. ولكن هذه المرة، فإن نظام شراء الأسهم التي تمت أغلق مرتفعا أكبر عدد من الأسابيع في 25 أسبوعا الماضية. ثم يتم إدخال الصفقات صباح يوم الاثنين وأغلقت على سعر إغلاق يوم الجمعة. اختبار نتيجتين كما ترون، أداء النظام بشكل جيد وأنتجت عائد سنوي مركب نسبته 16.94٪ بين عامي 2010 و 2015، مع خفض الحد الأقصى ل-21٪ ونسبة CAR / MDD 0.79. صب بعض الشكوك على ظاهرها، هذه الفكرة تداول بسيطة تبدو وكأنها قد يكون لها بعض الجدارة. ومع ذلك، فإن جميع الأفكار تداول تتطلب أكثر بكثير من تحقيق تقدم حتى الآن، وهناك بعض النتائج التي يلقي بعض الشكوك الخطيرة حول فعالية هذه الاستراتيجية. أولا وقبل كل شيء، وتعظيم الاستفادة من طول نظرة الى الوراء (عدة أسابيع) إرجاع بعض مقاييس الأداء غير متناسقة للغاية. وهذا يشير إلى أن الأداء الجيد السابق اختبار اثنين قد يكون مجرد عشوائي. وعلاوة على ذلك، والإجهاد اختبار نظام التداول في تواريخ مختلفة (قبل وبعد فترة الاختبار) وتنتج نتائج متقلبة وغير مستقرة. سبب واضح لهذا هو عدم وجود التنويع، لأن النظام لا يحمل سوى الأوراق المالية في وقت واحد. اختبار كل ثلاثة أشهر من الواضح أن فكرة تجارية ونحن قد حان حتى مع احتياجات المزيد من العمل. لذلك، في هذا الاختبار النهائي، وتحويل فكرة إلى نظام محفظة وزيادة الفترة الزمنية لشهريا. هذا النظام يشتري أسهم 20 وفقا لأعلى عدد من أشهر الإيجابية، في الأشهر ال 24 السابقة. وبعبارة أخرى، يفضل الأسهم التي قد ارتفعت 20 أشهر من أصل 24 شهرا الماضية أكثر من الأسهم التي ارتفعت 12 شهرا فقط من الماضي 24. يتم تقسيم الأسهم بالتساوي بين كل الاسهم ودخلت الصفقات في بداية الشهر (في العلن) واقفل في نهاية الشهر، (على وثيقة). وأخيرا، يتم تقديم مرشح توقيت السوق بحيث الصفقات يمكن إلا أن يكون دخل إذا كان 500 SP يتداول أيضا فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 6 أشهر. اختبار ثلاث نتائج تشغيل اختبار ثلاثة من 1/1/2000 إلى 2015/01/01 ينتج منحنى الأسهم التالية: وكما ترون من نتائج، وكان أداء للنظام الشهري جيدة، مع عائد سنوي مركب بلغت 12.99٪ وخفض الحد الأقصى ل-14.06٪. هذا يعطي نسبة CAR / MDD 0.92. منحنى الإنصاف هو لطيف وسلس وكانت 61،71٪ من الصفقات الفائزين. تلخيص أساسا، وهذا هو نوع من اتجاه النظام ولكن ليس واضحا بعد ما إذا كان هذا النظام هو قوي بما فيه الكفاية لتجارة يعيش التالية. في الخروج من عينة اختبار استراتيجية يظهر حاليا سحب -9٪ بعد تراجع السوق في الآونة الأخيرة. كنت على استعداد فعلا للتخلي عن هذه الفكرة التداول بعد اختبار واحد، حيث عرضت بعض النتائج التجارية غير المنتظمة. ومع ذلك، من خلال توسيع الأفق الزمني إلى شهرية، لا تظهر استراتيجية لدينا بعض الإمكانيات. أنظمة التشغيل باستخدام Amibroker والبقاء على قيد الحياة التحيز البيانات خالية من NORGATE بريميوم البيانات. شكرا للقراءة! ربما يعجبك أيضا: